顶见 · 经管顶刊中文导读
关于Heston随机波动率模型中远期起始期权的定价
On the pricing of forward starting options in Heston?s model on stochastic volatility
Finance and Stochastics · 2005
被引 87
人大 A-
ABS 3
Susanne Kruse
· 戴姆勒(德国)
通讯
Ulrich N�gel
· 弗劳恩霍夫工业数学研究所
金融经济学
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期权定价
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