顶见 · 经管顶刊中文导读
估计短期利率的连续时间随机波动率模型
Estimating continuous-time stochastic volatility models of the short-term interest rate
Journal of Econometrics · 1997
被引 519 · 同刊同年前 5%
人大 A
ABS 4
Torben G. Andersen
· 西北大学（美国）
通讯
Jesper Lund
· 奥胡斯商学院
金融计量经济学
利率建模
随机波动率
资产定价
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