投资组合信用风险自上而下模型的背景过滤和规范损失过程
Background filtrations and canonical loss processes for top-down models of portfolio credit risk
Finance and Stochastics · 2008
被引 28
人大 A-ABS 3
- Philippe Ehlers · 苏黎世联邦理工学院 通讯
- Philipp Schönbucher · 苏黎世联邦理工学院
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