由阶数为(p, d, q)的一般ARIMA过程生成的序列的样本自相关的精确矩,d=0或1
Exact moments of the sample autocorrelations from series generated by general arima processes of order (p, d, q), d=0 or 1
Journal of Econometrics · 1980
被引 39
人大 AABS 4
- Jan G. De Gooijer · 阿姆斯特丹大学 通讯
时间序列分析计量经济学统计学ARIMA模型