顶见 · 经管顶刊中文导读
基于Copula的具有不相关相依误差的多元GARCH模型
Copula-based multivariate GARCH model with uncorrelated dependent errors
Journal of Econometrics · 2008
被引 163
人大 A
ABS 4
Tae‐Hwy Lee
· 加州大学河滨分校
通讯
Xiangdong Long
· 剑桥大学
计量经济学
金融时间序列
波动率建模
多元统计
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