顶见 · 经管顶刊中文导读
利用高频金融数据估计瞬时波动率
Estimating spot volatility with high-frequency financial data
Journal of Econometrics · 2014
被引 85
人大 A
ABS 4
Yang Zu
· 城市大学
通讯
H. Peter Boswijk
· 阿姆斯特丹大学
金融计量经济学
高频金融
波动率估计
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