顶见 · 经管顶刊中文导读
非正态新息下GARCH和随机波动率模型的峰度
Kurtosis of GARCH and stochastic volatility models with non-normal innovations
Journal of Econometrics · 2003
被引 164
人大 A
ABS 4
Xuezheng Bai
· 芝加哥大学
Jeffrey R. Russell
· 芝加哥大学
通讯
George C. Tiao
· 芝加哥大学
金融计量经济学
波动率建模
时间序列分析
金融统计学
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