顶见 · 经管顶刊中文导读
无套利期限结构模型中的隐含波动率函数
Implied volatility functions in arbitrage-free term structure models
Journal of Financial Economics · 1994
被引 214
人大 A
FT50
UTD24
ABS 4*
Kaushik I. Amin
· 密歇根大学
通讯
A. J. Morton
· 伊利诺伊大学芝加哥分校
金融经济学
衍生品定价
波动率建模
利率期限结构
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