VEC(1)模型中协整向量的Box-Tiao与Johansen典型估计量比较
Comparison of Box—Tiao and Johansen canonical estimators of cointegrating vectors in VEC(1) models
Journal of Econometrics · 1994
被引 42
人大 AABS 4
- Ronald Bewley · 新南威尔士大学 通讯
- David Orden · 弗吉尼亚理工学院暨州立大学
- Minxian Yang · 新南威尔士大学
- Lance A. Fisher · 新南威尔士大学
计量经济学时间序列分析协整理论蒙特卡洛方法