顶见 · 经管顶刊中文导读
忽略GARCH模型中的参数变化
Neglecting parameter changes in GARCH models
Journal of Econometrics · 2005
被引 327
人大 A
ABS 4
Eric Hillebrand
· 路易斯安那州立大学
通讯
金融计量经济学
时间序列分析
波动率建模
GARCH模型
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