建模与预测已实现波动率中的长记忆与结构性断点
Long memory versus structural breaks in modeling and forecasting realized volatility
Journal of International Money and Finance · 2009
被引 10
人大 AABS 3
- Kyongwook Choi · 首尔市立大学
- William Yu · 威诺纳州立大学 通讯
- Eric Zivot · 华盛顿大学
金融计量经济学波动率建模时间序列分析金融经济学