顶见 · 经管顶刊中文导读
半参数GARCH模型的有效估计
Efficient estimation in semiparametric GARCH models
Journal of Econometrics · 1997
被引 134
人大 A
ABS 4
Feike C. Drost
· 蒂尔堡大学
通讯
Chris A. J. Klaassen
· 阿姆斯特丹大学
计量经济学
金融波动率建模
时间序列分析
半参数统计
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