随机波动率期权的闭式解及其在债券和货币期权中的应用

A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options

Review of Financial Studies · 1993
被引 8955 · 同刊同年前 2%
人大 AFT50UTD24ABS 4*

中文导读

推导了随机波动率下欧式期权的闭式解,并应用于债券和货币期权定价,为金融从业者提供快速计算工具。

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