基于已实现波动率矩的客观与风险中性分布估计
Estimation of objective and risk-neutral distributions based on moments of integrated volatility
Journal of Econometrics · 2010
被引 76
人大 AABS 4
- René García · 北方高等商学院 通讯
- Marc-André Lewis · 加拿大国家银行
- Sergio Pastorello · 博洛尼亚大学
- Éric Renault · 北卡罗来纳大学教堂山分校
金融计量经济学波动率建模衍生品定价资产定价