顶见 · 经管顶刊中文导读
指数Lévy模型中期权价格的积分微分方程
Integro-differential equations for option prices in exponential Lévy models
Finance and Stochastics · 2005
被引 169
人大 A-
ABS 3
Rama Cont
· 巴黎综合理工学院
通讯
Ekaterina Voltchkova
· 巴黎综合理工学院
金融数学
期权定价
随机过程
偏微分方程
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