递减风险厌恶与均值方差分析

Decreasing Risk Aversion and Mean-Variance Analysis

Econometrica · 1985
被引 68
人大 A+FT50ABS 4*

中文导读

提出一组递减绝对风险厌恶的公设,并证明只有均值方差效用函数能满足这些公设。

Abstract

On formule un ensemble de postulats d'aversion pour le risque absolu decroissant et on montre que seules les fonctionnelles d'utilite moyenne-variance peuvent les satisfaire

递减绝对风险厌恶均值-方差效用风险规避假设