将时间序列信息建模为期权价格:统计投影与GARCH期权定价模型的实证评估
Modeling time series information into option prices: An empirical evaluation of statistical projection and GARCH option pricing model
Journal of Banking & Finance · 2005
被引 8
人大 A-ABS 3
- An‐Sing Chen · 台湾中正大学
- Mark T. Leung · 得克萨斯大学 通讯
金融经济学计量经济学期权定价时间序列分析GARCH模型