银行股票收益分布对利率水平和波动率变化的敏感性：一个GARCH-M模型

Sensitivity of the bank stock returns distribution to changes in the level and volatility of interest rate: A GARCH-M model

• Elyas Elyasiani · 天普大学 通讯
• Iqbal Mansur · 威德纳大学