顶见 · 经管顶刊中文导读
外汇波动率的半参数GARCH模型
A semiparametric GARCH model for foreign exchange volatility
Journal of Econometrics · 2005
被引 75
人大 A
ABS 4
Lijian Yang
· 密歇根州立大学
通讯
金融计量经济学
外汇市场
波动率建模
半参数方法
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