能否从债券收益率的横截面中提取利率波动率?
Can interest rate volatility be extracted from the cross section of bond yields?☆
Journal of Financial Economics · 2009
被引 124
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- Pierre Collin‐Dufresne · 哥伦比亚大学
- Robert S. Goldstein · 明尼苏达大学
- Christopher S. Jones · 南加州大学 通讯
金融经济学固定收益证券利率建模波动率估计