顶见 · 经管顶刊中文导读
对数正态远期Libor和互换率模型的无套利离散化
Arbitrage-free discretization of lognormal forward Libor and swap rate models
Finance and Stochastics · 2000
被引 84
人大 A-
ABS 3
Paul Glasserman
· 哥伦比亚大学
Xiaoliang Zhao
· 哥伦比亚大学
金融经济学
利率衍生品
数学金融
计量经济学
阅读原文 ↗