顶见 · 经管顶刊中文导读
双指数跳跃扩散模型下离散路径依赖期权的定价
Pricing discrete path-dependent options under a double exponential jump–diffusion model
Journal of Banking & Finance · 2013
被引 22
人大 A-
ABS 3
Cheng–Der Fuh
· 台湾中央大学
Sheng-Feng Luo
通讯
Ju‐Fang Yen
金融工程
期权定价
随机过程
金融数学
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