使用GED-GARCH方法估计原油价格的‘风险价值’及其溢出效应
Estimating ‘Value at Risk’ of crude oil price and its spillover effect using the GED-GARCH approach
Energy Economics · 2008
被引 208
人大 A-ABS 3
- Ying Fan
- Yue‐Jun Zhang · 中国科学院
- Hsien‐Tang Tsai · 中山大学
- Yi‐Ming Wei 通讯
能源经济学金融风险管理计量经济学大宗商品市场