无正性约束的GARCH模型：指数GARCH还是对数GARCH？
GARCH models without positivity constraints: Exponential or log GARCH?
Journal of Econometrics · 2013
被引 66
人大 AABS 4
- Christian Francq · 里尔大学
- Olivier Wintenberger · 巴黎多芬纳大学
- Jean‐Michel Zakoïan · 里尔大学 通讯
金融计量经济学波动率建模时间序列分析GARCH模型