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GARCH模型平方误差的二阶矩和自协方差函数
The second moment and the autocovariance function of the squared errors of the GARCH model
Journal of Econometrics · 1999
被引 90
人大 A
ABS 4
Menelaos Karanasos
· 约克大学
通讯
计量经济学
金融时间序列
波动率建模
GARCH模型
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