CIR违约强度模型下信用违约互换期权的对冲

Hedging of a credit default swaption in the CIR default intensity model

• Tomasz R. Bielecki · 伊利诺伊理工学院 通讯
• Monique Jeanblanc · 埃夫里-埃松河谷大学
• Marek Rutkowski · 悉尼大学