跳跃扩散模型随机波动率下隐含波动率的短期行为
On the short-time behavior of the implied volatility for jump-diffusion models with stochastic volatility
Finance and Stochastics · 2007
被引 231 · 同刊同年前 7%
人大 A-ABS 3
- Elisa Alòs · 庞培法布拉大学 通讯
- Jorge A. Leòn · 国家理工学院高级研究中心
- Josep Vives · 巴塞罗那大学
金融工程随机波动率隐含波动率跳跃扩散模型