基于卡尔曼滤波的大规模近似动态因子模型的两步估计法
A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering
Journal of Econometrics · 2011
被引 481 · 同刊同年前 1%
人大 AABS 4
- Catherine Doz · 巴黎第一大学
- Domenico Giannone · 布鲁塞尔自由大学
- Lucrezia Reichlin · 伦敦商学院 通讯
计量经济学时间序列分析因子模型卡尔曼滤波