VAR for VaR: 使用多元回归分位数衡量尾部依赖性
VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles
Journal of Econometrics · 2015
被引 359 · 同刊同年前 4%
人大 AABS 4
- Halbert White · 加州大学圣迭戈分校
- Tae‐Hwan Kim · 延世大学 通讯
- Simone Manganelli · 欧洲央行
金融风险管理计量经济学多元统计分位数回归