使用多个宏观经济协变量建模脆弱性相关的违约

Modeling frailty-correlated defaults using many macroeconomic covariates

• Siem Jan Koopman · 阿姆斯特丹自由大学 通讯
• André Lucas · 阿姆斯特丹自由大学
• Bernd Schwaab · 欧洲央行