跳跃对收益率和已实现方差的影响：时间变形Lévy过程的计量经济学分析

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes

• Ole E. Barndorff–Nielsen · 奥胡斯大学
• Neil Shephard · 牛津大学 通讯