基于厚尾创新GARCH模型的风险价值区间估计
Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations
Journal of Econometrics · 2006
被引 99
人大 AABS 4
- Ngai Hang Chan · 香港中文大学
- Shi-Jie Deng · 佐治亚理工学院 通讯
- Liang Peng · 佐治亚理工学院
- Zhendong Xia · 佐治亚理工学院
金融风险管理计量经济学时间序列分析金融工程