顶见 · 经管顶刊中文导读
重叠观测模型的不同协方差矩阵比较
A comparison of alternative covariance matrices for models with over-lapping observations
Journal of International Money and Finance · 1996
被引 9
人大 A
ABS 3
Jeremy Smith
· 华威大学
Sanjay Yadav
· 华威大学
计量经济学
协方差矩阵
时间序列
统计方法
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