顶见 · 经管顶刊中文导读
跳跃扩散LIBOR市场模型的数值解
Numerical solution of jump-diffusion LIBOR market models
Finance and Stochastics · 2003
被引 76
人大 A-
ABS 3
Paul Glasserman
· 哥伦比亚大学
Nicolas Merener
· 哥伦比亚大学
金融数学
利率建模
数值方法
随机过程
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