交叉分位图：测量分位依赖性和检验时间序列之间的方向可预测性
The cross-quantilogram: Measuring quantile dependence and testing directional predictability between time series
Journal of Econometrics · 2016
被引 499 · 同刊同年前 2%
人大 AABS 4
- Heejoon Han · 成均馆大学
- Oliver Linton · 剑桥大学
- Tatsushi Oka · 新加坡国立大学
- Yoon‐Jae Whang · 首尔国立大学 通讯
计量经济学时间序列分析金融经济学统计学