顶见 · 经管顶刊中文导读
幂变换和阈值GARCH模型的估计与检验
Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models
Journal of Econometrics · 2007
被引 74
人大 A
ABS 4
Jiazhu Pan
· 伦敦政治经济学院
通讯
Hui Wang
· 中央财经大学
Howell Tong
· 伦敦政治经济学院
金融计量经济学
时间序列分析
波动率建模
GARCH模型
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