多元股票市场波动率的条件自回归Wishart模型
The conditional autoregressive Wishart model for multivariate stock market volatility
Journal of Econometrics · 2011
被引 38
人大 AABS 4
- Vasyl Golosnoy · 波鸿大学
- Bastian Gribisch · 科隆大学
- Roman Liesenfeld · 科隆大学 通讯
金融计量经济学时间序列分析波动率建模多元统计