马尔可夫过程、双侧自回归以及平稳和非平稳自回归过程的有限样本推断

Markovian processes, two-sided autoregressions and finite-sample inference for stationary and nonstationary autoregressive processes

• Jean‐Marie Dufour · 蒙特利尔大学 通讯
• Olivier Torrès · 里尔大学