在市场微观结构噪声存在下对已实现范围方差进行偏差校正
Bias-correcting the realized range-based variance in the presence of market microstructure noise
Finance and Stochastics · 2009
被引 48
人大 A-ABS 3
- Kim Christensen 通讯
- Mark Podolskij · 奥胡斯大学
- Mathias Vetter · 波鸿大学
金融计量经济学波动率估计高频金融市场微观结构