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GARCH(1,1)参数QML估计量的Bootstrap改进
Bootstrap refinements for QML estimators of the GARCH(1,1) parameters
Journal of Econometrics · 2008
被引 40
人大 A
ABS 4
Valentina Corradi
· 华威大学
通讯
Emma M. Iglesias
· 密歇根州立大学
计量经济学
时间序列分析
金融波动率建模
Bootstrap方法
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