关于Lévy过程、Malliavin微积分和带跳的市场模型
On Lévy processes, Malliavin calculus and market models with jumps
Finance and Stochastics · 2002
被引 73
人大 A-ABS 3
- Jorge A. Leòn · 国家理工学院高级研究中心
- Josep Lluís Solé · 巴塞罗那自治大学
- Frederic Utzet · 巴塞罗那自治大学
- Josep Vives · 巴塞罗那自治大学
金融数学随机过程衍生品定价跳扩散模型