顶见 · 经管顶刊中文导读
从异方差资产收益中提取因子
Extracting factors from heteroskedastic asset returns
Journal of Financial Economics · 2001
被引 97
人大 A
FT50
UTD24
ABS 4*
Christopher S. Jones
· 罗切斯特大学
通讯
金融计量经济学
因子模型
资产定价
异方差性
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