顶见 · 经管顶刊中文导读
重新考虑GARCH(1,1)过程的连续时间极限
Reconsidering the continuous time limit of the GARCH(1,1) process
Journal of Econometrics · 2000
被引 116
人大 A
ABS 4
Valentina Corradi
· 玛丽女王和韦斯特菲尔德学院
通讯
金融计量经济学
时间序列分析
波动率建模
随机过程
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