为什么高斯宏观金融期限结构模型是（几乎）无约束的因子向量自回归模型
Why Gaussian macro-finance term structure models are (nearly) unconstrained factor-VARs
Journal of Financial Economics · 2013
被引 155
人大 AFT50UTD24ABS 4*
- Scott Joslin 通讯
- Anh Le · 北卡罗来纳大学教堂山分校
- Kenneth J. Singleton · 斯坦福大学
宏观金融期限结构模型计量经济学因子分析向量自回归