一种拒绝资产价格泡沫的新股息预测程序：以1929年股市崩盘为例
A New Dividend Forecasting Procedure that Rejects Bubbles in Asset Prices: The Case of 1929’s Stock Crash
Review of Financial Studies · 1996
被引 168
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- Ronnie Donaldson · 英国国家学术院 通讯
- Mark J. Kamstra · 西蒙菲莎大学
中文导读
提出一种新的股息预测方法，能识别并排除资产价格泡沫，并用该方法分析1929年股市崩盘案例，对研究泡沫和崩盘的学者有用。
金融经济学资产定价股票市场股息预测泡沫检验