具有厚尾和相关误差的随机波动率模型的贝叶斯分析
Bayesian analysis of stochastic volatility models with fat-tails and correlated errors
Journal of Econometrics · 2003
被引 652 · 同刊同年前 5%
人大 AABS 4
- Éric Jacquier · 蒙特利尔高等商学院 通讯
- Nicholas G. Polson · 芝加哥大学
- Peter E. Rossi · 芝加哥大学
计量经济学金融波动率贝叶斯统计时间序列分析