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GARCH-in-mean模型中的半参数推断
Semiparametric inference in a GARCH-in-mean model
Journal of Econometrics · 2011
被引 46
人大 A
ABS 4
Bent Jesper Christensen
· 奥胡斯大学
Christian M. Dahl
· 奥胡斯大学
通讯
Emma M. Iglesias
· 拉科鲁尼亚大学
计量经济学
金融时间序列
波动率建模
半参数方法
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