具有‘风险’约束和离散分布的均值-方差投资组合选择
Mean–variance portfolio selection with ‘at-risk’ constraints and discrete distributions
Journal of Banking & Finance · 2007
被引 40
人大 A-ABS 3
- Gordon J. Alexander · 明尼苏达大学 通讯
- Alexandre M. Baptista · 乔治华盛顿大学
- Shu Yan · 南卡罗来纳大学
金融经济学投资组合优化风险管理计量经济学