顶见 · 经管顶刊中文导读
多元GARCH模型中恒定相关性的检验
A test for constant correlations in a multivariate GARCH model
Journal of Econometrics · 2000
被引 448 · 同刊同年前 7%
人大 A
ABS 4
Ying Kei Tse
· 新加坡国立大学
通讯
金融计量经济学
时间序列分析
波动率建模
多元统计
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