顶见 · 经管顶刊中文导读
时间序列波动率模型中结构变化点的非参数估计
Nonparametric estimation of structural change points in volatility models for time series
Journal of Econometrics · 2004
被引 52
人大 A
ABS 4
Gongmeng Chen
· 香港理工大学
通讯
Yong Zhou
· 中国科学院
Yoon K. Choi
· 中佛罗里达大学
计量经济学
时间序列分析
非参数统计
金融波动率
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